Analista de forex quantitativo

Análise quantitativa O que é análise quantitativa A análise quantitativa refere-se a análise econômica, comercial ou financeira que visa compreender ou prever comportamentos ou eventos através do uso de medidas e cálculos matemáticos, modelagem estatística e pesquisa. Os analistas quantitativos visam representar uma determinada realidade em termos de valor numérico. A análise quantitativa é empregada por uma série de razões, incluindo medição, avaliação de desempenho ou avaliação de um instrumento financeiro. E previsão de eventos do mundo real, como mudanças na taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) do país. Carregando o jogador. BAIXANDO Análise quantitativa Em termos gerais, a análise quantitativa pode ser entendida como simplesmente uma maneira de medir ou avaliar coisas através do exame de valores matemáticos de variáveis. A principal vantagem da análise quantitativa é que envolve o estudo de valores precisos e definitivos que podem ser facilmente comparados entre si, como as receitas ou ganhos ano a ano de uma empresa. No mundo financeiro, os analistas que dependem estritamente da análise quantitativa são freqüentemente chamados de quants ou quantos jockeys. Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais rastreiam e avaliam dados estatísticos, como o PIB e o emprego. Os usos comuns da análise quantitativa no investimento incluem o cálculo e a avaliação de índices financeiros fundamentais, como a relação preço / lucro (PE) ou lucro por ação (EPS). A análise quantitativa varia desde o exame de dados estatísticos simples, como receita, a cálculos complexos, como o fluxo de caixa descontado ou o preço das opções. Vazões quantitativas Análise qualitativa Embora a análise quantitativa serve como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, ela é frequentemente combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar análises quantitativas para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro ou retorno de ativos (ROA), mas a empresa também pode avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis a valores matemáticos, como Como a reputação da marca ou a moral interna dos funcionários. Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, analista ou investidor pode querer avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte de análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que pedem aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada através do exame de dados referentes a números de clientes repetidos, reclamações de clientes e o número de reclamações de garantia durante um determinado período de tempo. Quantes: Os cientistas Rocket de Wall Street Carregando o jogador. À medida que os títulos financeiros se tornam cada vez mais complexos, a demanda cresceu de forma constante para pessoas que não só entendem os complexos modelos matemáticos que classificam esses títulos, mas que são capazes de gerá-los para gerar lucros e reduzir o risco. Esses indivíduos são conhecidos como analistas quantitativos. Ou simplesmente quants. Devido à natureza desafiadora do trabalho - uma mistura de matemática, finanças e habilidades informáticas - os quants estão em grande demanda e capazes de gerir salários muito altos. Neste artigo, saiba o que eles fazem, onde eles trabalham, quanto ganham, o que é necessário e se essa pode ser a carreira para você. O que eles fazem Os analistas quantitativos projetam e implementam modelos complexos que permitem que as empresas financeiras avaliem e negociem títulos. Eles são empregados principalmente por bancos de investimento e hedge funds. Mas às vezes também por bancos comerciais. Companhias de seguros e consultorias de gestão, além de provedores de software e informações financeiras. Quants que trabalham diretamente com comerciantes. Fornecendo-lhes ferramentas de preços ou de negociação, muitas vezes são referidos como quants do front office. No back office, os quants validarão os modelos, realizarão pesquisas e criarão novas estratégias. Para os bancos e as companhias de seguros, o trabalho se concentra mais na gestão de riscos do que em estratégias de negociação. As posições na frente do escritório são geralmente mais estressantes e exigentes, mas são melhor compensadas. A demanda de quants é alta e conduzida por múltiplas tendências: onde elas funcionam. As posições de análise quantitativa são encontradas quase que exclusivamente em grandes centros financeiros com operações de negociação. Nos Estados Unidos, isso seria Nova York e Chicago e também áreas em que os fundos de hedge se agrupam, como Boston e Stamford. Em todo o Atlântico, Londres domina, e na Ásia muitos quants estão trabalhando em Hong Kong, Cingapura, Tóquio e Sydney, entre outros centros financeiros regionais. Apesar da forte concentração nessas cidades, quants são encontrados em todo o mundo - afinal, muitas empresas globais analisam e comercializam títulos complexos, criando demanda por quads de habilidades e habilidades. Mas o problema de que um trabalhador que trabalha em Houston ou San Francisco enfrenta é que a mudança de empregadores provavelmente significará mudar de cidade, enquanto que um quant trabalhando em Manhattan deve ser capaz de entrevistar e encontrar um emprego dentro de uma milha ou duas das suas anteriores. O que eles ganham A compensação no campo das finanças tende a ser muito alta, e a análise quantitativa segue essa tendência. Não é incomum encontrar posições com salários publicados de 250.000 ou mais e com bônus, 500.000 são realizáveis. Tal como acontece com a maioria das carreiras, a chave para desembarcar os empregos altamente remunerados é um currículo repleto de experiência, incluindo empregadores bem conhecidos, e confiança em empresas de recrutamento e redes profissionais para oportunidades. As posições mais bem pagas são com hedge funds ou outras empresas comerciais, e parte da remuneração depende dos ganhos da empresa, também conhecida como PampL (lucro e perda). No outro extremo da escala salarial, uma posição quantitativa de nível de entrada pode ganhar apenas 125.000 ou 150.000, mas esse tipo de posição oferece uma curva de aprendizado rápido e muito espaço para crescimento futuro em responsabilidades e salários. Além disso, alguns dos quantos de menor remuneração são mais propensos a ser principalmente desenvolvedores quant, que é mais uma posição de desenvolvimento de software na qual o indivíduo não precisa ter tanta experiência em matemática e finanças. Um excelente desenvolvedor quantitativo certamente poderia ganhar 250 mil, mas isso é tão alto quanto o pacote de compensação geralmente irá. Apesar do alto nível de pagamento, alguns quentes reclamam que são cidadãos de segunda classe em Wall Street e não ganham os salários multimilionários que os principais gestores de hedge funds ou banqueiros de investimento fazem. Como se pode ver, o sucesso financeiro é sempre relativo. O que eles conhecem conhecimento financeiro Muitos títulos financeiros, como opções e descapotáveis. São fáceis de entender conceitualmente, mas são muito difíceis de modelar com precisão. Devido a essa complexidade oculta, as habilidades mais valoradas em um quant são aquelas relacionadas à matemática e computação ao invés de finanças. É uma habilidade de quants estruturar um problema complexo que os torna valiosos, e não o conhecimento específico de uma empresa ou mercado. Um quant deve entender os seguintes conceitos matemáticos: Cálculo (incluindo diferencial, integral e estocástico) Álgebra linear e equações diferenciais Probabilidade e estatística Os principais tópicos financeiros incluem: Competência em computador As habilidades de software também são críticas para o desempenho do trabalho. C é tipicamente usado para aplicativos de negociação de alta freqüência, e análise estatística off-line seria realizada em Matlab, SAS, S-PLUSR ou um pacote similar. O conhecimento de preços também pode ser incorporado em ferramentas de negociação criadas com Java. NET ou VBA. E muitas vezes são integrados com o Excel. As técnicas de Monte Carlo são essenciais. Educação e Certificações A maioria das empresas procura pelo menos um mestrado ou de preferência um doutorado em um assunto quantitativo, como Matemática, Economia, Finanças ou Estatística. Mestrados em Engenharia Financeira ou Finanças Computacionais também são pontos de entrada efetivos para carreiras quantitativas. Geralmente, um MBA não é suficiente por si só para obter uma posição quantitativa, a menos que o candidato também tenha uma habilidade matemática ou computacional muito forte, além de alguma experiência sólida no mundo real. Enquanto a maioria das certificações financeiras, como um CFA. Provavelmente não acrescentaria muito valor a um currículo prospectivo de quants, um que pode ser o Certificado em Finanças Quantitativas. Ou CQF. Este programa intensivo de seis meses pode ser atendido a tempo parcial em Nova York ou Londres, ou através de ensino a distância globalmente. A Carreira certa Claramente, o material certo é necessário para ser um analista quantitativo. Exige tanto a habilidade intelectual para dominar domínios matemáticos complexos e abstratos quanto uma disposição para enfrentar desafios que podem parecer insuperáveis, tudo sob uma pressão considerável. É algo que apenas alguns poucos são capazes de. Mas isso também não significa que todos os que têm a capacidade de ser um quant devem se tornar um. Os problemas financeiros enfrentados são muito abstratos e estreitos - os quants não lêem relatórios anuais. Reunir-se com a administração, visitar as operações, conversar com os acionistas. Etc. A maior parte do seu tempo é gasto trabalhando com códigos e números de computador em uma tela. Indivíduos com fortes habilidades analíticas são valiosos em diversas áreas de financiamento, como análise econômica e financeira. por exemplo. Ter que competir contra os melhores e mais brilhantes quants todos os dias pode não ser o caminho mais rápido nas fileiras, especialmente para aqueles com habilidades e interesses mais amplos e um desejo de gerenciar. Outra questão é que muitos quantis que provêm de ambientes acadêmicos acham que eles perdem o ambiente de pesquisa. Em vez de poder estudar um problema por vários meses, as soluções devem ser encontradas em dias ou horas. Isso geralmente impede a realização de avanços no campo. Ainda assim, o sucesso na análise quantitativa deve-se em grande parte ao conhecimento, ao talento, ao mérito e à dedicação, em vez da capacidade de vender, fazer a rede ou jogar política, e os indivíduos que trabalham no campo estão lá porque podem fazer o trabalho bem. Muitos acham que esse tipo de ambiente é incrivelmente refrescante. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot.