Opções trading emini s & p 500

Como usar o E-mini SampP 500 para Trade Options (Parte 1) Fundador e CEO, DTI Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. A Irsquove estava negociando desde 1980 e era, ao mesmo tempo, um dos maiores operadores de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que a manutenção de uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador e difícil. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo o futuro SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor: os futuros SampP 500. Os futuros SampP 500 dos 1980rsquos eram muito diferentes dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico, ao contrário de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando uma entidade de 24 horas em vez de apenas as 8:30 da manhã - 3:00 da tarde CT aqui nos EUA. Uma vez que os mercados estão em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O mercado E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros da SampP neste dia da minha escolha, e também é uma opção de comércio eletrônico e praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até as 8h30 da manhã, posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8:30 da manhã CT, eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a ldquovoterdquo na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opção. Isso dá tempo ao mercado dos EUA para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1 abaixo, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador, no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. Apple (AAPL) é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini e, por esse motivo, usaremos isso como exemplo neste artigo. O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini. Publique um comentário Próximas Conferências Fale conoscoE-mini SampP 500 Futures Quotes Globex AVISO IMPORTANTE SOBRE PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO Os preços de liquidação do E-mini SampP 500 podem diferir um pouco do preço de liquidação de quottruequot exibido no boletim diário do CMEs. Essas ligeiras variações nos assentamentos são o resultado do arredondamento devido às diferenças nos tamanhos de tiques mínimos entre os contratos E-mini e os contratos de tamanho completo. Além disso, o preço de liquidação exibido no Daily Bulletin corresponde ao dos contratos de tamanho completo para fins de marcação ao mercado, uma vez que os contratos são compensáveis, em uma base de 5: 1. Exemplo: os contratos de futuros E-mini SampP 500 são negociados em incrementos de 0,25 e o SampP 500 de tamanho completo contratos em incrementos .10. Os dados do mercado são atrasados ​​em pelo menos 10 minutos. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Sobre o E-mini SampP 500 Um contrato de futuros negociado eletronicamente, um quinto do tamanho dos futuros SampP padrão, os futuros e opções E-mini SampP 500 são baseados no índice de ações subjacente do amplificador padrão Poors 500. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado das grandes empresas, o Índice SampP 500 é um indicador líder de ações americanas de grande capitalização. Os futuros mini SampP 500 fornecem uma maneira de ganhar eficiência com o benchmark chave para grandes capitais Ações dos EUA e, sem dúvida, o contrato de futuros do índice de ações mais líquido do mundo. Negociado exclusivamente eletronicamente na plataforma CME Globex Acessível praticamente 24 horas por dia, em todo o mundo Transparência total de preços e anonimato É 15 do tamanho do contrato de futuros SampP 500 padrão. Oferece liquidez substancial com spreads apertados de bidask e profundidade sem paralelo do mercado CME Clearing matchs E liquida todas as negociações e garante a credibilidade da contraparte Futuros SampP 500: Sobre o Índice Subjacente O Índice SampP 500 é o benchmark mais seguido do desempenho do mercado de ações no mundo. É índice indexado à capitalização e ajustado por flutuação de 500 ações de grande capitalização negociadas na NYSE, ASE e no Nasdaq National Market System. O Índice representa o valor de mercado de todas as ações ordinárias em circulação das 500 empresas listadas (preço da ação x ações em circulação). Uma alteração no preço de qualquer ação influenciou o índice na proporção do valor de mercado relativo das ações em circulação dessas empresas. Leia mais sobre o índice subjacente, incluindo uma lista completa de ações representadas pelo Índice, no site do Amp. Padrão Poor8217s. O mercado de futuros EMINI (ES) é baseado no índice de ações SampP (Standard amp Poors) 500, que é um dos índices de ações do CME (Chicago Mercantile Exchange) nos EUA. O índice SampP 500 é calculado com base nos preços de 500 empresas americanas de grande capitalização. O mercado de futuros da ES é negociado no sistema de comércio eletrônico Globex, 24 horas por dia a partir das 17:00 da tarde, horário central no domingo à noite às 16:30 da tarde, horário central na noite de sexta-feira. O mercado de futuros da ES tem um volume de negociação diário de aproximadamente 1100000 contratos e uma faixa de preço diária de aproximadamente 13 pontos (52 carrapatos). CME SampP 500 Futures Especificações do contrato Ticker Symbol ES ES Eliminação Ver códigos do produto e do fornecedor Tamanho do contrato 50 x SampP 500 Índice Tick Tamanho (flutuação mínima) OUTRIGHT 0.25 pontos de índice12.50 CALENDAR SPREAD 0.05 pontos de índice2.50 Horas de negociação Todos os horários listados são Horário Central CME Globex (ETH) MON 8211 FRI: 5:00 da tarde Dia anterior 8211 4:15 p. m. Paragem de negociação das 3:15 p. m. 8211 3:30 p. m. Mês de Contrato Cinco meses no Ciclo Trimestral de Março (Mar, Jun, Set, Dec) Última Data de NegociaçãoTime View Calendar CME Globex Trading pode ocorrer até 8:30 da manhã na 3ª sexta-feira do mês do contrato Limites diários de preços Veja detalhes de limites de preço. B lock Numeração de elegibilidade comercial Veja mais sobre contratos elegíveis para bloqueio comercial. Bloqueio Mínimo NA E-mini SampP 500 Opções Símbolo Ticker ES ES Compensação Tamanho do Contrato Um E-mini SampP 500 contrato de futuros Intervalo de preço de greve Intervalos de 25 pontos dentro de 177 50 dia anterior8217s preço de liquidação dos futuros subjacentes Intervalos de 10 pontos dentro de 177 20 anteriores Preço de liquidação do dia8217s dos futuros subjacentes. Uma vez que o contrato se torne o segundo contrato mais próximo, intervalos de 5 pontos dentro de 177 10 dias anteriores, preço de liquidação dos futuros subjacentes estará disponível Tick Tamanho (flutuação mínima) OUTRIGHT 0.2512.50 para o prémio 5.00 TICKAGEM REDUZIDA 0.052.50 para lt premium ou 5.00 CAB 0.052.50 Horas de Negociação Todos os horários listados são Hora Central CME Globex MON 8211 FRI: 5:00 da tarde Dia anterior 8211 4:15 p. m. Paragem de negociação das 3:15 p. m. 8211 3:30 p. m. Contrato Meses Quatro meses no Ciclo Trimestral de Março (Mar, Jun, Set, Dec) Três Meses Seriais (ou seja, janeiro, fevereiro, abril) Última Data de ComércioTime Ver Calendário CME Globex (Plataforma Eletrônica) TRIMESTRAL: 8:30 am 3ª Sexta-feira do Mês do contrato SERIAL: 4:15 pm 3ª sexta-feira do mês do contrato Lista de greve CME Globex (plataforma eletrônica) Todos os intervalos de intervalo Procedimento de exercício Estilo americano. Data de validade Procedimento Uma opção pode ser exercida até 7:00 p. m. Em qualquer dia útil, a opção é negociada. OPÇÕES TRIMESTRAIS - As opções in-the-money não exercidas serão exercidas automaticamente às 7:00 p. m. No dia da determinação do preço de liquidação final. OPÇÕES DE SÉRIE - As opções in-the-money não exercidas serão exercidas automaticamente às 7:00 da. m. No dia de validade da opção serial. O exercício de liquidação no exercício de expiração resulta em uma posição no contrato de Futuros subjacente ao dinheiro subjacente. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. OPÇÕES TRIMESTRAIS no dinheiro, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara de compensação até às 7:00 da. m. No dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros que expiram no prazo de vencimento, que se liquidam no SOQ calculado na manhã da terceira sexta-feira do mês do contrato. OPÇÕES DE SÉRIE no dinheiro, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara de compensação até às 7:00 da. m. No dia da expiração, deve ser exercida automaticamente no dia da validade da opção serial. Limites de preço diários A negociação de opção não é permitida durante as interrupções de negociação devido a eventos de limite de preço. Veja os detalhes dos limites de preços. Block Minimum NA Exchange Rule Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos da CME. Emini SampP 500 Futuros e Opções Emini SampP 500 SampP 500 Opções Calendário de Vencimento (PDF) Análise de Execução de Ordem: E-mini SampP 500 Futuros (PDF) SampP 500 Fact Card (PDF) FAQ Produtos E-mini SampP 500 Future ClearTrade Commodities Contact amp Phone Números Local: 773-561-9777 773-561-9777 Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. é membro da Associação Nacional de Futuros