Opções de Negociação em Expirationx3a Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame O primeiro e único livro que 100 centrava-se sobre as enormes oportunidades disponíveis em negociação de opções de fim de contrato. Breakthrough estratégias de negociação para tirar partido das distorções de preços sutis, pouco conhecidos que acompanham cada expiração do contrato de opções. Técnicas para reduzir o risco, limitar a exposição ao mercado e obter retornos excepcionalmente elevados. Aprenda comércios que podem retornar em qualquer lugar de 40 no final conservador para 300 no final high. Table of Contents Introdução e Notas Explicativas 1 Capítulo 1: Dinâmica de Preços de Expiração 13 Capítulo 2: Trabalhando com Modelos Estatísticos 55 Capítulo 3: Estratégias de Day Trading 105 Anexo 1: Excel VBA programa para contagem Strike Preço Cruza 143 Sobre o autor (s) Jeff Augen. Atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década a construir um portfólio exclusivo de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, está particularmente focado na identificação de sutis anomalias e distorções de preços. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como executivo co-fundador do negócio de computação da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos em capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é autor de três livros anteriores: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge em Opções Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005). Grande parte de seu trabalho atual sobre o preço de opção é construído em torno de algoritmos para prever as estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como um estudante de pós-graduação em bioquímica. Opções de vencimento: Estratégias e modelos para vencer o autor do fim. Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame Por Jeff Augen Editora: FT Press 2009 176 Páginas ISBN: 0135058724 Tipo de arquivo: PDF 1 mb Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre Anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve as armadilhas comuns, dá orientação sobre o timing de suas execuções, e até inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção de negociação. Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preço em estratégia comercial é um trabalho intrigante, eo nível de detalhe é impressionante. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargonperfect para os comerciantes que procuram Para desenvolver suas estratégias de opções de ações. Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro horas ou daysspecifically os dias ou horas antes da expiração, e aproveitar moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco para um período tão breve como um dayopen para closeto capturar expirar prémio vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Deve-ler para o estudante das opções sérias. John A. Sarkett, Opção Wizard software As opções de ações e índices expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Nas Opções de Negociação à Expiração, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que proporcionam regularmente retornos de 40 a 300 por transacção. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com as distorções de preços de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Se você está procurando uma nova maneira inovadora para reignite seus retornos, não importa onde os mercados se movem, youve encontrou-o em Opções de Negociação em Expiração. Por que os cálculos tradicionais de preços de opções sempre quebram nos últimos dias antes da expiração Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de precificação contemporâneos Reduzir o risco reduzindo sua exposição ao mercado Trocando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite Que refletem o verdadeiro comportamento do dia de validade Alavancando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de expiração Jeff Augen, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfólio exclusivo de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para Análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, está particularmente focado na identificação de sutis anomalias e distorções de preços. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como executivo co-fundador do negócio de computação da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos em capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é autor de três livros anteriores: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge em Opções Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005). Grande parte de seu trabalho atual sobre preços de opções é construído em torno de algoritmos para prever as estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como um estudante de pós-graduação em bioquímica. Copyright Disclaimer: Este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Apenas indexamos e vinculamos ao conteúdo fornecido por outros sites. Por favor, entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdos de direitos autorais, se houver e envie-nos um e-mail, bem remover links relevantes ou conteúdos imediatamente. Trading Opções à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame O primeiro e único livro that39s 100 focado nas grandes oportunidades disponíveis no final - de-contrato de negociação de opções. Breakthrough estratégias de negociação para tirar partido das distorções de preços sutis, pouco conhecidos que acompanham cada expiração do contrato de opções. Técnicas para reduzir o risco, limitar a exposição ao mercado e obter retornos excepcionalmente elevados. Aprenda os comércios que podem retornar em qualquer lugar de 40 na extremidade conservadora a 300 na extremidade elevada. As opções da equidade e do índice da descrição expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame. O operador líder de opções, Jeff Augen, explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que oferecem retornos de 40 a 300 por comércio. Yoursquoll aprende como estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher estoques ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição no mercado por mês. Augen também discute: middot Três efeitos de fim-de-ciclo poderosos não compreendidos por modelos de preços contemporâneos middot Trocando apenas um ou dois dias cada mês e evitando middot de exposição durante a noite Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços de dia de validade Se yoursquore procurando um inovador novo Maneira de reignite seus retornos não importa onde os mercados se movem, yoursquove encontrou-o em opções negociando na validade. Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augenrsquos: Ele explica claramente como tirar proveito das ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e da deterioração do tempo. Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam a expiração de opções. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve as armadilhas comuns, dá orientação sobre o timing de suas execuções, e até inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma vantagem verdadeira em sua negociação de opções. - Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações ldquoMr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preço em estratégia de negociação é um trabalho intrigante, eo nível de detalhe é impressionante. rdquo --Dr. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias da equidade de equidade. Em vez de considerar macro-estratégias de tempo que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas certo Antes da expiração e aproveitamento moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais a gestão de risco para um período tão breve como um dia - abrir para fechar - para capturar prêmio expirando vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Deve-ler para o estudante das opções sérias. rdquo --John A. Sarkett, software do assistente da opção Sample Content Online Sample Chapter
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