Estratégias de negociação de alta freqüência forexpros

Estratégias e Segredos de Negociação de Alta Freqüência (HFT) O segredo, estratégia e velocidade das empresas são os termos que melhor definem as empresas de alta freqüência (HFT) e, de fato, a indústria financeira em geral, tal como existe hoje. As empresas HFT são seguras sobre suas formas de operar e as chaves para o sucesso. As pessoas importantes associadas à HFT evitam as luzes das pistas e preferem ser menos conhecidas, embora isso esteja mudando agora. As empresas do negócio HFT operam através de múltiplas estratégias para negociar e ganhar dinheiro. As estratégias incluem diferentes formas de arbitragem do índice de arbitragem. Arbitragem de volatilidade. Arbitragem estatística e arbitragem de fusão, juntamente com a macro global. Longo prazo de equidade. Fabricação passiva de mercado, e assim por diante. A HFT confia na velocidade ultra rápida do software de computador, acesso a dados (NASDAQ TotalView-ITCH. NYSE OpenBook, etc.) para recursos importantes e conectividade com latência mínima (atraso). Vamos explorar mais sobre os tipos de empresas HFT, suas estratégias para ganhar dinheiro, grandes players e muito mais. As empresas HFT geralmente usam dinheiro privado, tecnologia privada e uma série de estratégias privadas para gerar lucros. As empresas comerciais de alta freqüência podem ser divididas em três tipos. A forma mais comum e maior da empresa HFT é a empresa proprietária independente. A negociação exclusiva (ou negociação de prop) é executada com o dinheiro próprio das empresas e não a dos clientes. Por outro lado, os lucros são para a empresa e não para clientes externos. Algumas empresas da HTF são parte subsidiária de uma empresa de corretor. Muitas das empresas regulares de corretores possuem uma seção secundária conhecida como mesas comerciais comerciais, onde o HFT está pronto. Esta seção é separada do negócio que a empresa faz para seus clientes externos regulares. Por último, as empresas HFT também operam como hedge funds. O foco principal é lucrar com as ineficiências no preço entre títulos e outras categorias de ativos usando arbitragem. Antes da Regra de Volcker. Muitos bancos de investimento tinham segmentos dedicados à HFT. Post-Volcker, nenhum banco comercial pode ter mesas de negociação proprietárias ou quaisquer investimentos de hedge funds desse tipo. Embora todos os principais bancos tenham desligado suas lojas de HFT, alguns desses bancos ainda estão enfrentando alegações sobre possíveis malversações relacionadas ao HFTs realizadas no passado. Como eles ganham dinheiro Existem muitas estratégias empregadas pelos comerciantes de propriedade para ganhar dinheiro com suas empresas, algumas são bastante comuns, algumas são mais controversas. Essas empresas negociam de ambos os lados, ou seja, eles fazem pedidos para comprar e vender usando ordens de limite que estão acima do mercado atual (no caso de venda) e ligeiramente abaixo do preço de mercado atual (no caso de compra). A diferença entre os dois é o lucro que eles bolsam. Assim, essas empresas se dedicam à criação de mercado apenas para obter lucros com a diferença entre o spread de oferta e solicitação. Essas transações são realizadas por computadores de alta velocidade usando algoritmos. Outra fonte de renda para as empresas HFT é que eles são pagos por fornecer liquidez pelas Redes de Comunicações Eletrônicas (ECNs) e algumas trocas. As empresas HFT desempenham o papel de criadores de mercado, criando spreads de oferta e solicitação, produzindo principalmente preços baixos, estoques de alto volume (favoritos típicos para HFT) muitas vezes em um único dia. Essas empresas cercam o risco ao esquentar o comércio e criar um novo. (Veja: Seleção de Principais estoques de comerciantes de alta freqüência (HFTs)) Outra maneira dessas empresas ganhar dinheiro é procurando discrepâncias de preços entre títulos em diferentes bolsas ou aulas de ativos. Esta estratégia é chamada de arbitragem estatística, em que um comerciante proprietário está atento às inconsistências temporárias nos preços em diferentes trocas. Com a ajuda de transações ultra rápidas, eles capitalizam essas pequenas flutuações que muitos nem percebem. As empresas HFT também ganham dinheiro ao se entregarem a uma ignição momentânea. A empresa pode ter como objetivo causar um aumento no preço de um estoque, usando uma série de negócios com o motivo de atrair outros comerciantes de algoritmos para negociar esse estoque. O instigador de todo o processo sabe que, após o movimento de preços rápidos, artificialmente criado, o preço reverte para o normal e, portanto, o comerciante ganha, assumindo uma posição no início e, eventualmente, negociando antes que ele fizzles. (Leitura relacionada: como os lucros do investidor de varejo da negociação de alta freqüência) As empresas envolvidas no HFT freqüentemente enfrentam riscos relacionados à anomalia de software. Condições dinâmicas do mercado, bem como regulamentos e conformidade. Uma das instâncias flagrantes foi um fiasco ocorrido em 1 de agosto de 2017, que trouxe o Knight Capital Group perto da falência - perdeu 400 milhões em menos de uma hora após os mercados terem aberto esse dia. A falha comercial, causada por um mau funcionamento do algoritmo, levou a comércio errático e ordens ruins em 150 estoques diferentes. A empresa foi eventualmente resgatada. Essas empresas têm que trabalhar no gerenciamento de riscos, uma vez que é esperado que assegurem uma grande quantidade de conformidade regulamentar, além de enfrentar os desafios operacionais e tecnológicos. As empresas que operam na indústria de HFT ganharam um nome ruim por causa de suas formas secretas de fazer as coisas. No entanto, essas empresas estão perdendo lentamente essa imagem e estão saindo ao ar livre. A negociação de alta freqüência se espalhou em todos os mercados proeminentes e é uma grande parte disso. De acordo com fontes, essas empresas representam apenas cerca de 2 das empresas comerciais nos EUA, mas representam cerca de 70 do volume de negócios. As empresas HFT têm muitos desafios à frente, uma vez e outra vez suas estratégias foram questionadas e há muitas propostas que podem impactar seus negócios em frente. Pros e contras da negociação de alta freqüência Norways 860 bilhões de fundos de riqueza soberana os maiores do mundo decidiram abandonar Negociação de alta freqüência baseada em algoritmos (HFT). A trilha eletrônica deixada por essa negociação permite que os comerciantes em outros lugares lucrem com as ordens HFT feitas pelo fundo. Mas a decisão ocorre em um momento muito tumultuado para o comércio de HFT: embora a maioria do volume de negócios do mercado de ações seja por meio de HFT, os reguladores continuam a chorar, quando o abuso de HFT cruza a linha em fraude no mercado. O surgimento de HFT Stocks HFTs tornou-se controverso em grande parte devido ao fato de que eles agora representam pelo menos 50 por cento de todas as transações transacionadas por comerciantes nos mercados de ações dos Estados Unidos, embora em 2017, esse valor foi amplamente cotado como tão alto quanto 70 por cento. Mas não é apenas a porcentagem de volume que provocou o debate sobre sua implementação, mas também se coloca os investidores convencionais e institucionais em uma desvantagem distinta. Além disso, a tecnologia deu origem a uma categoria de ações conhecidas como ações HFT que são favorecidas pelos comerciantes da HFT. Essas ações facilmente negociadas e altamente liquidas em grandes empresas colocam os investidores de longo prazo em desvantagem se não empregam a mídia comercial mais rápida utilizando os algoritmos mais recentes e mais agressivos. Os Defensores de Debate de Liquidez da HFT ressaltam que empresta maior liquidez ao mercado. No entanto, os oponentes citam instâncias de grandes pedidos sendo colocadas apenas para serem imediatamente canceladas, criando nada além da liquidez fantasma. A SEC investigou recentemente uma empresa de Nova York HFT para a prática manipuladora de colocar negócios rápidos e agressivos nos últimos dois segundos de quase todos os dias de negociação durante um período de seis meses de junho a dezembro de 2009, que resultou na manipulação dos preços de fechamento De milhares de ações listadas na NASDAQ. A tática superou a liquidez disponível nos mercados e aumentou artificialmente o preço de fechamento no favor das empresas. Embora a empresa demandada tenha um tamanho relativamente pequeno, dominou o mercado nos últimos segundos de um dia de negociação para ações que, de outro modo, negociavam apenas de forma mínima. Durante o período investigado pela SEC, as negociações das empresas constituíram mais de 70% do volume total negociado das ações que manipulou. Uma declaração divulgada pela presidente da SEC, Mary Jo White, advertiu: quando os comerciantes de alta freqüência cruzam a linha e se engajam em fraudes, as seguiremos como fazemos com qualquer pessoa que manipule os mercados. A condenação do abuso de HFT foi ecoada por Andrew J. Ceresney, diretor da Divisão de Execução da SEC: Traders hoje certamente pode usar algoritmos complexos e aproveitar a tecnologia de ponta, mas o que aconteceu aqui foi a fraude. TradersDNA é uma plataforma líder em mídia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para a negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análise de mercado e livre guias comerciais. Com uma visão geral abrangente e dicionário, conteúdo de preparação de multi ativos de negociação e estratégias de negociação ativa. TradersDNA é um destino primário para investidores de varejo e investidores institucionais de todos os estágios. 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