Vix sinais de negociação

O mercado fez uma corrida impressionante em maio com o SP 500 batendo novos máximos de todos os tempos em 1955 55 e VIX tocando 10 73 Com cada dia que passa durante esta corrida parecia que havia ainda Outro artigo alegando que o mercado é muito alto ou o VIX muito baixo Com a volatilidade real do SP 500 no mês passado apenas 6 42, um VIX na faixa de 10-12 faz algum sentido Mas em vez de especular sobre onde o VIX deve ser , A questão mais rentável é como negociar a volatilidade ETPs nestes levels. It s perigoso para os investidores a especular sobre onde o mercado vai seguir sem um conjunto sólido de ferramentas objetivas para orientar a tomada de decisão Na Volatilidade Trading nós confiamos em nosso Bias proprietário E os indicadores de risco de Spike para fornecer-nos a informação objetiva sobre a direção e o impulso prováveis ​​da volatilidade ETPs tais como VXX, UVXY, TVIX, XIV, SVXY e ZIV Os sinais diários de nossos indicadores permitem superar substancialmente o desempenho Mercado e hoje eu vou fornecer um olhar mais atento estes sinais. VXX Bias Forecast Depois do fechamento em cada dia de mercado nossos algoritmos geram as previsões de risco Bias e Spike para o dia seguinte e publicar os dados em nossa página de previsão diária Nós rastreamos todos os nossos As previsões e comparar os valores para o movimento real de VXX, como mostrado no gráfico de nossas previsões nos últimos seis meses, abaixo. Aqui eu destaquei dois períodos distintos O primeiro é de 24 de janeiro a 28 de abril, um período de três meses Em que o VXX Bias previsão da linha azul, usando o eixo esquerdo permaneceu ligeiramente negativo com um punhado de movimentos para um positivo Bias Este bloco de previsões nos fornece uma indicação de que não há vantagem real em curto-circuito VXX ou comprar o inverso, XIV Dado que não existe um viés direccional para nos ajudar no nosso comércio. Enquanto a linha vermelha VXX, usando o eixo certo, viu alguns picos de preços durante este período, eles foram de curta duração, pois o Bias não conseguiu permanecer positivo. Iod de 29 de abril a 11 de junho, o VXX Bias foi mais fortemente negativo com Bias de leitura entre -1 e -2 Essas leituras nos disseram que o vento estava em nossas costas para curto VXX ou comprar XIV como VXX caiu mais de 25 durante este tempo Como Da noite de 11 de junho, o VXX Bias saltou de volta em direção a zero restante apenas ligeiramente negativo, para mais uma vez, deixe-nos saber que é hora de ser um pouco cauteloso curto prazo volatilidade. VXX Spike Risk Forecast A VXX Spike risco previsão fornece-nos com Um spike é definido como um movimento de 7 ou mais durante os próximos dois dias de negociação. Como com o VXX Bias, nós rastreamos nossas previsões de risco de Spike diárias contra a mudança de porcentagem de VXX para cada um Dia O gráfico a seguir captura previsões vs atuais nos últimos seis meses. Nós só vimos um período de sustentada VXX Spike Risco linha azul, usando o eixo esquerdo acima de 50, que ocorreu no final de janeiro início de fevereiro, quando vimos o grande para cima 30 Movimento em VXX Outro que nós ve Só viu um punhado de previsões atingindo acima de 40 Olhando para o período recente de 4 22 a 6 10 você pode ver uma seqüência de baixas Spike Risco previsões abaixo de 28 e tão baixo como 16, indicando tempo para ser um pouco mais agressivo em curto-circuito VXX Este Funcionou muito bem como o preço de VXX caiu em quase todos os dias durante este período linha vermelha, usando o eixo direito Para 12 de junho vimos um Spike Risco de 49 em um dia em que VXX ganhou 6 5 intraday, e previsão de hoje 16 de junho Foi de volta até 48, mais uma vez indicando que precisamos ser mais cautelosos. O mercado fornece pistas sutis para o que ele poderia fazer a seguir Como você já viu, incorporamos essas pistas em nossos algoritmos para gerar o que acreditamos ser o melhor Indicadores disponíveis Se você se encontra lutando neste mercado verifique-nos Para saber mais visite nossa página de Inscrição ou deixe-nos uma linha através da página de contato. Fique atualizado por ter posts enviados diretamente para o seu feed RSS ou Email. VIX Trading Signals Excesso Retorna em Q1 2017.The história abeto St. Meu primeiro contato com VIX ETPs não foi realmente um sucesso Em 2017 eu tive a má idéia para hedge minha carteira de ações com VXX durante um par de meses Ele me ensinou a maneira dura como contango pode custoso VIX pode ser no lado Long Shorty VXX Soou muito arriscado para mim, e neste momento XIV era um produto novo, sem histórico. Em 2017, XIV e ZIV obteve a minha atenção Eu pesquisei os produtos, fiz alguns backtests e começou a projetar modelos com 2 5 anos de dados históricos, Apenas para a diversão eu descobri que alavancado longo vínculo ETFs parecia bons ingredientes para misturar com curto vol ETNs Três modelos saiu da pesquisa um Hedged Model negociação curta vol e títulos de longo simultaneamente, um modelo de tendência negociação os mesmos instrumentos alternativamente, e um O modelo híbrido que mistura as réguas de ambos os Backtests desde 2017 era impressionante, na categoria demasiado-bom-à-ser-verdade Eu tentei fora-da-amostra simulações com modelos simétricos shorting VXX e VXZ em vez de comprar XIV e ZIV no período 2009- 2017 Unexpect No entanto, eu decidi começar a negociar com uma pequena parte do meu capital comercial em setembro de 2017. Os primeiros meses foram muito rentáveis ​​Um leitor me pediu para seguir meus negócios semanais A primeira emissão do boletim informativo da VIX Trading Signals foi enviada no final de dezembro de 2017 Os resultados foram bons primeiro, depois mais instáveis ​​com a deterioração das condições de mercado O problema não foi a volatilidade em si, mas a volatilidade na volatilidade Em março de 2017, Salvar alguns ganhos e enviou um aviso para todos os assinantes A maioria deles também parou, dois decidiram continuar Desde então, eu tenho enviado sinais VIX Trading uma vez por semana apenas para eles Aqui estão os comércios desde janeiro de 2017 Para backtests desde 2009 clique aqui NB VIX Trading Signals não faz parte do meu Serviço Premium em SeekingAlpha Ele está disponível desde Dec 2017 em outro website. ZIV comprar 01 04 em 39 86, vender 01 11 em 37 53.TMF comprar 01 11 em 77 44, Vender 02 22 em 95 63.XIV comprar 02 22 em 19 18, ainda realizada 04 18 em 26 04.Hedged Modelo reequilibrado em igual peso em cada abertura semanal. XIV TMF comprar 01 25 em 19 27 e 84 87, venda 02 08 em 17 49 e 93 00.XIV TMF comprar 02 16 em 17 24 e 94 88, vender 04 11 em 24 67 e 96 65.XIV TMF comprar 04 18 em 26 04 e 96 40, ainda held. Strategies Para Comércio Volatilidade Efetivamente Com VIX Opções de Conselho de Câmbio O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio, mais conhecido como VIX, oferece aos investidores e traders uma visão panorâmica da ganância e dos níveis de medo em tempo real, fornecendo um instantâneo das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos mais tarde, e adicionou um contrato de futuros em 2004 Para mais, leia Os Mercados Financeiros Quando Medo e Ganância Tomar Over. Volatility baseado em títulos introduzidos em 2009 e 2017 provaram ser extremamente popular com a comunidade comercial, Tanto para hedging e jogos direcionais Por sua vez, a compra e venda destes em Os instrumentos têm tido um impacto significativo sobre o funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder. Os comerciantes devem manter um VIX em tempo real em suas telas de mercado em todos os momentos, comparando a tendência do indicador com ação de preço Sobre os contratos de futuros de índice mais populares Relações convergência-divergência entre esses instrumentos gera séries de expectativas que ajudam no planejamento de negócios e gestão de risco Para saber mais, leia Tendências de Mercado com Análise Convergência-Divergência Estas expectativas incluem. Rising VIX subindo SP 500 e Nasdaq 100 futuros futuros divergência que prediz encolhendo apetite de risco e alto risco para uma reversão downside. Rising VIX caindo SP 500 e futuros Nasdaq índice 100 convergência de baixa que aumenta as chances de uma tendência de queda day. Falling VIX queda SP 500 e futuros Nasdaq 100 índice Divergência bullish que prediz o apetite crescente do risco eo potencial elevado para uma inversão upside. Fa Lling VIX subindo SP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice convergência de alta que aumenta as chances de um dia de tendência upside. Divergente ação entre SP 500 e futuros índice Nasdaq 100 diminui a confiabilidade preditiva, muitas vezes rendendo whipsaws confusão e range-bound conditions. O gráfico VIX diário olha Mais como um eletrocardiograma do que uma exibição de preço, gerando picos verticais que refletem períodos de alto estresse, induzido por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais É melhor assistir níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando reversões em torno de grandes números redondos, Como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores Também preste atenção às interações entre o indicador e os EMAs de 50 e 200 dias com os níveis que atuam como suporte ou resistência Para leitura relacionada, ver Momentum Trading com Discipline. VIX se instala em slow-moving Mas previsível ação de tendência entre estressores periódicos, com níveis de preços intensificar ou diminuir lentamente ao longo do tempo Você pode ver th Estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço Observe como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o mercado urso 2008-09, mesmo que o indicador empurrou para 90 Embora estas tendências de longo prazo não vai ajudar em curto - term preparação comercial eles são imensamente úteis em estratégias de mercado de tempo, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses Para saber mais, leia Como usar uma média móvel para comprar Stocks. Short operadores de curto prazo pode reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar Interpretação intraday com um SMA de 10 barras colocado no topo do indicador de 15 minutos Observe como a média móvel grinds mais e mais em um padrão de onda suave que reduz probabilidades para sinais falsos É tempo para reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção porque Ele prevê reversões, bem como a conclusão de oscilações de preços em ambas as direções A linha de preço também pode ser usado como um mecanismo de disparo quando ele cruza acima ou abaixo da média móvel. VIX futuros oferecem a pu Restante exposição ao indicador s altos e baixos, mas derivativos de ações ganharam um forte acompanhamento com a multidão de negociação de varejo nos últimos anos Esses produtos Exchange Traded ETPs utilizam cálculos complexos mergulhando vários meses de futuros VIX em curto e médio prazo expectativas Os principais fundos de volatilidade incluem. SP 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN VXX. SP 500 Futuros de Médio Prazo VIX ETN VXZ. VIX Futuros de Curto Prazo ETF VIXY. VIX Futuros de Médio Prazo ETF VIXM. Tratar esses títulos para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante Porque contêm um viés estrutural que obriga a uma reposição constante aos prémios de futuros decadentes. Este contango pode aniquilar os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança apresente um forte desempenho inferior ao indicador subjacente. Como resultado, estes instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como cobertura Ferramenta, ou em combinação com opções de proteção joga Para mais sobre este tópico, veja 4 maneiras de trocar o VIX. O indicador VIX criado na década de 1990 tem sp Abriu uma ampla variedade de produtos derivados que permitem aos comerciantes e investidores gerenciar o risco criado por condições de mercado estressantes.